Browsing by Author "Tayo Arana, Elvis Manuel"

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    Volatilidad diaria del Ethereum en el mercado de criptomonedas: Un modelo de pronóstico
    (Universidad Nacional de Trujillo, 2024) Tayo Arana, Elvis Manuel; Minchón Medina, Carlos Alberto
    El presente trabajo de investigación es un estudio realizado con el objetivo de desarrollar un modelo preciso para prever la volatilidad diaria de la criptomoneda Ethereum en el mercado de criptomonedas. Utilizando un enfoque observacional y longitudinal con un diseño de series temporales. La recopilación de información se llevó a cabo mediante diversos instrumentos, que incluyeron la obtención de datos históricos de precios y volatilidad a través de la revisión de literatura. La población de interés comprendió la variable que representa los precios históricos de la moneda Ethereum, distribuidos espacialmente en 1759 observaciones y temporalmente desde el 10 de marzo de 2016 hasta el 01 de enero de 2021. Los resultados revelaron que la serie histórica de Ethereum exhibe características de volatilidad con una tendencia positiva en los últimos años, la comparación del pronóstico del modelo EGARCH (2,3) con los retornos proporcionados por la página Investing.com demostró una alta compatibilidad. Esto sugiere que el modelo EGARCH posee una afinidad significativa con la data real futura, validando así su capacidad predictiva, se destaca la eficacia del modelo EGARCH (2,3) como herramienta valiosa para anticipar y gestionar la volatilidad diaria en el mercado de criptomonedas.