Tesis de Estadística

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https://hdl.handle.net/20.500.14414/877

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Browsing Tesis de Estadística by Subject "ARCH, GARCH"

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    Modelo de volatilidad y pronóstico del ingreso tributario del Gobierno Nacional. Perú, 2003 – 2021
    (Universidad Nacional de Trujillo, 2023) Chávez Paredes, Reny Jair; Yglesias Alva, Lucy Angélica
    El propósito de la presente investigación de tipo descriptiva, observacional, retrospectiva _x000D_ y longitudinal de corte histórica, fue establecer el modelo volatilidad que mejor explique _x000D_ el pago tributario de las personas naturales en el Perú, utilizando información del Banco _x000D_ Central de Reserva del Perú (BRCP), desde el periodo de enero 2003-diciembre 2021; _x000D_ aplicando los modelos ARCH y GARCH, debido a la presencia de heteroscedasticidad, _x000D_ dividiendo la serie en dos periodos: enero 2003– diciembre 2020 para la estimación del _x000D_ modelo, y de enero 2021-diciembre 2021 para su validación, utilizando como medios de _x000D_ soporte el software estadístico Eviews 10 y Microsoft Excel. A partir de los resultados _x000D_ obtenidos se concluyó que el modelo ARCH (1) fue el mejor modelo de volatilidad por _x000D_ presentar los menores valores en los criterios de información de Akaike, Schwarz y _x000D_ Hannan-Quinn. Finalmente, los pronósticos realizados con este modelo acerca el pago _x000D_ tributario mensual de las personas naturales en el Perú para el año 2021, reportaron medidas _x000D_ de error de pronóstico como la desviación absoluta media, error medio cuadrático y_x000D_ porcentaje de error medio, menores a los obtenidos con otros modelos