Calidad de cartera del Sistema Bancario y el Ciclo Económico.
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Date
2011
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
La literatura económica referida al estudio de las crisis bancarias usualmente se concentra en las características particulares de las instituciones que han quebrado, o en las deficiencias de los sistemas de supervisión y regulación. Un aspecto adicional que puede ayudar a completar el análisis consiste en incluir el efecto de factores macroeconómicos. De hecho, la calidad del marco institucional y regulatorio y los factores macroeconómicos se encuentran interrelacionados puesto que en la medida que exista una regulación y supervisión sólidas, el sistema bancario podrá soportar adecuadamente un deterioro de la situación macroeconómica. En este sentido, el presente trabajo evalúa el impacto del crecimiento económico en la situación de solvencia bancaria, así como también los efectos sobre la vulnerabilidad del sistema que se desprenden de procesos de boom del crédito bancario, utilizando para ello métodos de estimación de series de tiempo y sección transversal. Entre algunos resultados tenemos La calidad de la cartera de colocaciones bancarias en el Perú se relaciona negativamente con el ciclo de la actividad económica. Así, los ciclos expansivos o tasas de crecimiento positivas tienden a mejorar la calidad de los créditos, contrariamente a lo que ocurre en las fases de recesión. Sin embargo, la elasticidad resultante es pequeña, razón por la cual se requiere tasas de crecimiento altas o períodos importantes de crecimiento o recesión para que se observe un impacto importante del PBI en la morosidad.
Description
The economic literature concerned with the study of banking crises usually focuses on the particular characteristics of institutions that have gone bankrupt or weaknesses in supervisory and regulatory systems. An additional aspect that may help complete the analysis is to include the effect of macroeconomic factors. In fact, the quality of the institutional and regulatory framework and macroeconomic factors are interrelated insofar as there is a strong regulation and supervision, the banking system can adequately support a deteriorating macroeconomic situation. In this sense, this paper assesses the impact of economic growth in the state of bank solvency, as well as the effects on the vulnerability of the system arising from processes of bank credit boom, using series estimation methods of time and cross section. Among some results have The quality of the portfolio of bank loans in Peru is negatively correlated with the cycle of economic activity. Thus, booms or positive growth rates tend to improve credit quality, contrary to what happens in a downturn. However, the resulting elasticity is small, why growth rates require high or significant periods of growth or recession in order to observe a significant impact on delinquency of PBI.
Keywords
Sistema bancario, Ciclo economico, Credito bancario