Reyna Segura, Roger DemetrioAguilar Plasencia, Carlos Alberto9/6/2017 19/6/2017 12013https://hdl.handle.net/20.500.14414/8656The main research problem was to determine which model best fits forecast placements of mortgage loans in Peru, for which we use the information super quartermaster banking and insurance from January 2001 to September 2012, enough historical data to meet the requirements demanded Box Jenkins methodology, which was used to identify and adapt technical procedures following models of the variables under study with the help of software EVIEWS Version 7. From the study we obtained estimates forecast models for the variables: Credits - Total Mortgage - Model ARIMA (2,1,2), Mortgage Credit Banks - ARIMA (2,1,2), Mortgages EDPYMES - ARIMA (2,1,2), CR Mortgages - ARIMA (2,0,1), CM Mortgages - ARIMA (3,0,0), Financial Mortgages - ARIMA (2,1,2). Forecasts for placements of mortgage loans provided by the ARIMA (p, q, d), resembling the actual values provided by the SBSLa presente investigación, tuvo como objetivo principal en determinar cuál modelo de pronostico se ajusta mejor a las colocaciones de créditos hipotecarios en el Perú, para la cual utilizamos la información de Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) desde Enero del 2001 hasta Septiembre 2012, suficientes datos históricos para cumplir con los requerimientos que exige la metodología de Box- Jenkins, la cual fue empleada para identificar y adecuar los modelos siguiendo procedimientos técnicamente para la predicción de las variables en estudio con la ayuda del software EVIEWS Versión 7. Del estudio realizado pudimos obtener los modelos de pronóstico estimados para las variables consideradas: Créditos - Hipotecario Totales – Modelo ARIMA (2,1,2), Créditos Hipotecarios Bancos - ARIMA(2,1,2), Créditos Hipotecarios EDPYMES - ARIMA(2,1,2), Créditos Hipotecarios CR - ARIMA(2,0,1), Créditos Hipotecarios CM - ARIMA(3,0,0), Créditos Hipotecarios Financieras - ARIMA(2,1,2). Los pronósticos para las colocaciones de los créditos hipotecarios proporcionados por los modelos ARIMA (p, q, d), se asemeja a los valores reales proporcionados por la SBSspainfo:eu-repo/semantics/openAccessColocaciones, Pronósticos, Hipotecariosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis