Minchón Medina, Carlos AlbertoPascual Minchola, Frander Clintón3/21/20233/21/20232022https://hdl.handle.net/20.500.14414/16157The purpose of this research was to determine the best model of the components of Thirlwall's law _x000D_ in Peru in the period 2000 - 2019. The research carried out is of an applied type, longitudinal in _x000D_ time. The sample consisted of 80 quarterly observations per variable of GDP, exports, imports and _x000D_ RER in Peru. The methodology of autoregressive vector models (VAR) and the statistical program _x000D_ Eviews 10 were used. Complying with the Stability Test, where the inverse roots of the _x000D_ autoregressive polynomial are less than unity and the basic assumptions where there is normality, _x000D_ there is no heteroscedasticity and there is no Autocorrelation, the best Model is a VAR (3). It is _x000D_ concluded that the D (EXPORT) have a greater variation in the forecast error of the variance of _x000D_ the D (GDP) compared to the D (IMPORT) and D (TCR) over time, with a long-term relationship, _x000D_ for which is necessary to include in our VAR model an error correction mechanismEsta investigación tuvo como finalidad determinar el mejor modelo de los componentes de la ley _x000D_ de Thirlwall en el Perú en el periodo 2000 - 2019. La investigación realizada es de tipo aplicada,_x000D_ longitudinal en el tiempo. La muestra fue de 80 observaciones trimestrales por variable del PBI, _x000D_ exportaciones, importaciones y TCR en el Perú. Se utilizó la metodología de los modelos de _x000D_ vectores autorregresivos (VAR) y el programa estadístico Eviews 10. Cumpliendo con la Prueba _x000D_ de Estabilidad, donde las raíces inversas del polinomio Autorregresivo son menores a la unidad y _x000D_ los supuestos básicos donde existe normalidad, no hay heterocedásticidad y no existe _x000D_ Autocorrelación, el mejor Modelo es un VAR (3). Se concluye que las D(EXPORT) tine una _x000D_ mayor variación en el error de pronóstico de la varianza del D(PBI) en comparación de las _x000D_ D(IMPORT) y D(TCR) a través del tiempo existiendo una relación de largo plazo, por lo cual es _x000D_ necesario incluir en nuestro modelo VAR un mecanismo de corrección de erroresspainfo:eu-repo/semantics/openAccessModelos VARComponentes de la Ley de ThirlwallEviewsModelo Vectorial Autorregresivo de los Componentes de la Ley de Thirlwall en el Perúinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis