Determinantes del tipo de cambio real en el Perú: 2002 - 2016

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dc.contributor.advisorVentura Aguilar, Henry Elder
dc.contributor.authorHuamanchumo Luis, Erick Javier
dc.date.accessioned2019-02-25T13:02:55Z
dc.date.available2019-02-25T13:02:55Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionThe present research work was carried out with the objective of determining the main variables that explain the behavior of the Real Exchange Rate (RER) in Peru and the magnitude of its influence of these variables, during the years of 2002 to 2016. In this research, quarterly data from the RER, productivity, terms of trade, government spending, capital flows and commercial openness were used; obtained from the Central Reserve Bank of Peru, National Institute of Statistics and Informatics and the International Monetary Fund. An error correction vector (VEC) model is estimated to determine the long-term relationship between the TCR and its main explanatory variables (determinants). The results establish a negative relationship between productivity, a negative relationship between the terms of trade, a negative relationship between government spending, a positive relationship with the flow of capital and a positive relationship between trade openness. Likewise, it is verified through the econometric model that all the coefficients of the explanatory variables of the estimated model are individually significant, at 95% confidence, complemented by the presence of global significance at 95% confidence.es_PE
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar las principales variables que explican el comportamiento del Tipo de Cambio Real (TCR) en el Perú y la magnitud de su influencia de dichas variables, durante los años de 2002 al 2016. En esta investigación se utilizaron datos trimestrales del TCR, la productividad, los términos de intercambio, el gasto de gobierno, el flujo de capitales y la apertura comercial; obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática y Fondo Monetario Internacional. Se estima un modelo vector de corrección de errores (VEC), para determinar la relación de largo plazo entre el TCR y sus principales variables explicativas (determinantes). Los resultados establecen una relación negativa entre la productividad, una relación negativa entre los términos de intercambio, una relación negativa entre el gasto de gobierno, una relación positiva con el flujo de capitales y una relación positiva entre la apertura comercial. Asimismo, se verifica a través del modelo econométrico que todos los coeficientes de las variables explicativas del modelo estimado son significativos individualmente, al 95% de confianza, complementado con la presencia de significancia global al 95% de confianza.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14414/11568
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Trujilloes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional de Trujilloes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNITRUes_PE
dc.subjectTipo de cambio reales_PE
dc.subjectVector de corrección de erroreses_PE
dc.subjectProductividades_PE
dc.titleDeterminantes del tipo de cambio real en el Perú: 2002 - 2016es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineEconomíaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Económicases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameEconomistaes_PE
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