Diseño de modelo Credit Scoring para evaluación del riesgo crediticio de la cartera de créditos consumo de la Caja Trujillo: 2011 – 2018

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dc.contributor.advisorBenitez Gamboa, Jesús Sigifredo
dc.contributor.authorValdiviezo González, Patricia Giovanna
dc.date.accessioned2019-09-05T18:58:32Z
dc.date.available2019-09-05T18:58:32Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionThe objective of this research is to design a Credit Scoring model for the credit risk assessment of the consumer loan portfolio of the Trujillo Municipal Savings and Credit Fund. From the data from a consolidated base of 54896 customers with consumer loans granted during the period of 2011 - 2018, a sample of 12740 customers was obtained from whom, depending on the characteristics of the borrower, the credit conditions and the inclusion of variables that reflect the macroeconomic environment, a logistic regression was estimated to obtain the probability of default of the loan applicants. The results showed that they are the variables directly related to the client (Territorial Zone, Client Type Caja Trujillo, Marital Status, Age of the client and Income) as well as the variables related to credit (Type of credit or product, Amount, Interest rate, Active rate in national currency and quota), which formed the estimate of a correctly adjusted Credit Scoring model. The goodness of fit tests to which the model was submitted, showed the predictive power of the model by indicating a global percentage of classification of 94.1% and an acceptable measure of the ROC Curve of an area under the curve of 0.8325 which indicated the high discriminatory power between the classification of good payers and bad payers.es_PE
dc.description.abstractEl objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de Credit Scoring para la evaluación del riesgo crediticio de la cartera de créditos de consumo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo. A partir de los datos provenientes de una base consolidada de 54896 clientes con créditos consumo otorgados durante el periodo del 2011 – 2018, se obtuvo una muestra de 12740 clientes de quienes, en función a las características del prestatario, de las condiciones del crédito y de la inclusión de variables que reflejen el entorno macroeconómico, se estimó una regresión logística para obtener la probabilidad de incumplimiento de los solicitantes de un préstamo. Los resultados mostraron que las variables relacionadas directamente al cliente son: (Zona Territorial, Tipo de cliente Caja Trujillo, Estado Civil, Edad del cliente e Ingresos) así como también las variables relacionadas al crédito (Tipo de crédito o producto, Monto, Tasa de interés, Tasa activa en moneda nacional y cuota), las que conformaron la estimación de un modelo de Credit Scoring correctamente ajustado. Los test de bondad de ajuste a los que fue sometido el modelo, mostraron el poder predictivo del mismo al indicar un porcentaje global de clasificación del 94.1% y una medida aceptable de la Curva ROC de un área bajo la curva de 0.8325 lo que indicó el alto poder discriminatorio entre la clasificación de buenos pagadores y malos pagadores.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14414/13493
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Trujilloes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional de Trujilloes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNITRUes_PE
dc.subjectRiesgo crediticioes_PE
dc.subjectModelo Credit Scoringes_PE
dc.subjectCredito consumoes_PE
dc.subjectRegresión logísticaes_PE
dc.subjectCurva ROCes_PE
dc.titleDiseño de modelo Credit Scoring para evaluación del riesgo crediticio de la cartera de créditos consumo de la Caja Trujillo: 2011 – 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineEconomíaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Económicases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameEconomistaes_PE
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