Gestión de cartera de inversión renta variable aplicando la Teoría de Portafolios de Markowitz, 2020

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dc.contributor.advisorCastañeda Meléndez, José Manuel
dc.contributor.authorZavaleta Lamela, Rainer Víctor
dc.date.accessioned2023-10-26T15:25:32Z
dc.date.available2023-10-26T15:25:32Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractLa Gestión de cartera de inversión renta variable, se fundamenta en el comportamiento racional del inversionista minimizando riesgo y maximizando rentabilidad, bondades ofrecidas por la Teoría de Portafolios de Markowitz (en adelante TPM). El objetivo fue Gestionar la Cartera de Inversión Renta Variable aplicando la TPM, para determinar a partir de ésta, si una cartera de activos financieros que se negocian en Standard y Poor´s 500 (S&P500) atiende el principio de maximizar la rentabilidad del inversor, considerando la mínima varianza. La población estuvo constituida por las 505 empresas que componen los 11 principales sectores económicos del índice S&P500, se utilizaron filtros de análisis fundamental para obtener la muestra y se identificaron 34 empresas de los principales sectores económicos del índice S&P500 a las que se les aplicó la TPM para gestionar una cartera de inversión en renta variable y se utilizaron las herramientas financieras Finviz, Yahoo Finance, Select Sector, apoyados en Microsoft Excel. El diseño de la investigación fue preexperimental con enfoque cuantitativo – cualitativo. Una de las conclusiones fue que la Gestión de Cartera de Inversión en Renta Variable tuvo un desempeño del 52,379% generando una rentabilidad esperada mensual de 3,086% y 5,892% de riesgo.
dc.description.abstractInvestment Portfolio Management equities is based on the investor reasoning behavior minimizing risks and maximizing profits, benefits offered by Markowitz Portfolios Theory (TPM onwards). The goal is to manage investment Portfolios equities applying TPM to determine from this one if a financial assets Portfolios negotiated in Standard y Poor's 500 (S&P500) deals with the maximizing investor profits considering a minimal variance. The population was made by 505 enterprises composed by 11 economic sectors S&P 500 rate. Some basic analysis filters were used in order to obtain the same and 34 enterprises our of the main economical sections of S&P500 rate were identified to which TPM was applied to investment Portfolio Management equities and financial tools such as FINVIZ, Yahoo finance, Select Sector supported by Microsoft Excel were used. The research design was pre-experimental with a quantitative-qualitative approach. One of the conclusions was that the Investment Portfolio Management equities had a 52,379% performance producing a 3,086% and 5,892% monthly expected profits risk.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14414/19123
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Nacional de Trujillo
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceUniversidad Nacional de Trujillo
dc.sourceRepositorio Institucional - UNITRU
dc.subjectCartera de inversión
dc.subjectRenta variable
dc.subjectRentabilidad
dc.subjectRiesgo
dc.subjectDesempeño
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
dc.titleGestión de cartera de inversión renta variable aplicando la Teoría de Portafolios de Markowitz, 2020
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni17900243
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9479-271X
renati.author.dni42735720
renati.discipline413018
renati.jurorClaros Aguilar de Larrea, Violeta
renati.jurorRodríguez Armas, Angela Fremiot
renati.jurorMoncada Reyes, Víctor Estuardo
renati.jurorCastañeda Meléndez, José Manuel
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineDoctorado en Administración
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Trujillo. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameDoctor en Administración
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