Factores de riesgo asociados a la morosidad en los créditos de consumo de las entidades financieras privadas de la ciudad de trujillo – perú año 2011
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Date
2013
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
The present study aimed to determine the risk factors (variables) associated with delinquency, whose design is a correlational research because the response variable is dichotomous delinquency, for which we used a stratified random sample with equal allocation for each stratum consists of 384 customers selected from the population of clients who have applied for credit in consumer credit cards as a sampling frame considering customers of Banco Continental and Banco Interbank Credit Bank located in the urban area of the city of Trujillo in the period 2011. The data were processed with SPSS software vs 15 found that 31.25% of the sample tested turned out to be delinquent. We evaluated the dependence of the risk factors to default the variable determining customers' monthly income does not influence the customer is delinquent. SPSS vs 15 I consider that the variables that influence delinquency in financial institutions are age, marital status, sex, family burden, employment status, monthly income, OPERATIONS IN OTHER ENTITIES determining the right model according to their explanatory variables predict delinquency in financial institutions. We assessed the global significance of the model with the Hosmer and Lemeshow test, R Square Cox and Snell, Nagelkerke R square was determined that the model has good predictive power and that the model is adequate.
Description
La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuáles son los Factores de riesgo (variables) asociados a la morosidad; cuyo diseño de investigación es tipo correlacional debido a que la variable respuesta morosidad es dicotómica, para lo cual se utilizó una muestra aleatoria estratificada con asignación igual para cada estrato conformado de 384 clientes seleccionados de las población de clientes que han solicitado un crédito de consumo en tarjetas de crédito considerando como marco muestral a los clientes del Banco Continental, Banco Interbank y Banco de Crédito ubicados en el zona urbana de la ciudad de Trujillo en el periodo 2011. Evaluando los datos con la metodología estadística de regresión logística se encontró que el 31.25% de la muestra evaluada resultó ser morosa. Se evaluó la relación de dependencia de los factores de riesgo con la morosidad determinándose que la variable ingresos mensuales de los clientes no influye para que el cliente sea moroso y se estimó que las variables que influyen en la morosidad en las entidades financieras son EDAD, ESTADO CIVIL, SEXO, CARGA FAMILIAR, CATEGORIA LABORAL, INGRESOS MENSUALES, OPERACIONES EN OTRAS ENTIDADES determinándose el modelo adecuado en función de sus variables explicativas que prediga la morosidad en las entidades financieras. Se evaluó la significación global del modelo con las pruebas de Hosmer y Lemeshow, R cuadrado de Cox y Snell, R cuadrado de Nagelkerke determinándose que el modelo tiene buena capacidad predictiva y que el modelo es adecuado.
Keywords
Morosidad en Entidades Financieras