Modelo ARIMA para el pronóstico de la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano
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Date
2016
Authors
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
La presente investigación se realizó para determinar un modelo de pronóstico para la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano, basado en la serie historia en el periodo de Enero 2003 – Julio 2014. Se utilizó la metodología Box Jenkins (Identificación, estimación, prueba de adecuacidad y pronóstico y validación) y el programa Eviews 6.0. El periodo de pronóstico fue Agosto 2014 – Julio 2015. El modelo estimado es un modelo ARIMA con una ecuación Ŷt= 0.2565Yt-3 + 0.4455Yt-12 – 0.0477Yt-24 + 0.2805Yt-36– 0.2242εt-12 + 0.3287εt-24 - 0.2183εt-36 – 0.8806εt-48, apropiado y con validez de pronóstico y la liquidez mensual en el sistema financiero peruano fueron estimadas con desviación absoluta media de 6607 miles de soles y 1.81% de porcentaje de error absoluto
Description
This research was conducted to determine a forecasting model for the monthly monetary liquidity in the Peruvian financial system, based on the series history in the period January 2003 - July 2014 Box Jenkins methodology (identification, estimation, test was used adequacy and prognosis and validation) and Eviews 6.0 program. The forecast period was August 2014 - July 2015. The estimated model is an ARIMA model with a YT = 0.2565Yt-3 + 0.4455Yt-12 equation - 0.0477Yt-24 + 0.2805Yt-36- 0.2242εt-12 + 0.3287εt -24 - 0.2183εt-36 - 0.8806εt-48, appropriate and valid forecasting and monthly liquidity in the Peruvian financial system were estimated mean absolute deviation of 6607 thousand suns and 1.81% absolute percentage error
Keywords
Eviews, Liquidez, Modelo Arima, Box-Jenkins