La depreciación del tipo de cambio y su efecto en el riesgo cambiario crediticio de la banca: Un enfoque no lineal para el caso peruano 1995 - 2014

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dc.contributor.authorLozada Sanjinez, Humberto Bruno
dc.date.accessioned2016-03-15T13:30:35Z
dc.date.available2016-03-15T13:30:35Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEn este trabajo se estudia el efecto no lineal de la depreciación del tipo de cambio en el riesgo cambiario crediticio, este último medido a través de la tasa de morosidad de los créditos en moneda extranjera. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (Markov Switching) para detectar y caracterizar estas no linealidades, clasificándolas en dos estados: uno en el que el tipo de cambio tiene un pequeño impacto en la morosidad de los créditos en moneda extranjera y otro en el que el tipo de cambio tiene un fuerte impacto en la morosidad de los créditos en moneda extranjera. Los resultados de la estimación del modelo de cambio de régimen MSIAH(2) - ARX(2) demuestran que éste tiene mejor bondad de ajuste en comparación a cualquier especificación lineal. Los parámetros estimados del modelo evidencian los efectos asimétricos del tipo de cambio y del ciclo económico en la morosidad de los créditos en moneda extranjera. Además, mediante el análisis de la evolución de las probabilidades suavizadas se identifican los periodos en los que se registraron altas tasas de morosidad de los créditos en moneda extranjera debido a fuertes depreciaciones del tipo de cambio, ocasionadas por la crisis ruso brasileña (1998-1999) y la crisis financiera internacional (2009).es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14414/942
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Nacional de Trujilloes_ES
dc.relation.ispartofseriesE;2143
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
dc.sourceUniversidad Nacional de Trujilloes_ES
dc.sourceRepositorio institucional - UNITRUes_ES
dc.subjectDepreciaciones_ES
dc.subjectTipo de cambioes_ES
dc.subjectRiesgo cambiarioes_ES
dc.subjectMorosidades_ES
dc.titleLa depreciación del tipo de cambio y su efecto en el riesgo cambiario crediticio de la banca: Un enfoque no lineal para el caso peruano 1995 - 2014es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.disciplineEconomía
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas
thesis.degree.levelTítulo Profesional
thesis.degree.nameEconomista
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