Tesis de Estadística

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Modelo de pronostico para colocaciones de créditos hipotecarios en el Perú
(Universidad Nacional de Trujillo, 2013) Aguilar Plasencia, Carlos Alberto; Reyna Segura, Roger Demetrio
La presente investigación, tuvo como objetivo principal en determinar cuál modelo de pronostico se ajusta mejor a las colocaciones de créditos hipotecarios en el Perú, para la cual utilizamos la información de Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) desde Enero del 2001 hasta Septiembre 2012, suficientes datos históricos para cumplir con los requerimientos que exige la metodología de Box- Jenkins, la cual fue empleada para identificar y adecuar los modelos siguiendo procedimientos técnicamente para la predicción de las variables en estudio con la ayuda del software EVIEWS Versión 7. Del estudio realizado pudimos obtener los modelos de pronóstico estimados para las variables consideradas: Créditos - Hipotecario Totales – Modelo ARIMA (2,1,2), Créditos Hipotecarios Bancos - ARIMA(2,1,2), Créditos Hipotecarios EDPYMES - ARIMA(2,1,2), Créditos Hipotecarios CR - ARIMA(2,0,1), Créditos Hipotecarios CM - ARIMA(3,0,0), Créditos Hipotecarios Financieras - ARIMA(2,1,2). Los pronósticos para las colocaciones de los créditos hipotecarios proporcionados por los modelos ARIMA (p, q, d), se asemeja a los valores reales proporcionados por la SBS